Preguntate para que quieres hacer eso... Si es para que quede más cool, te diré que es algo inutil. Y a nada que leas el trail de los tutoriales java de oracle verás que aconsejan como buena práctica el inicio rápido de la aplicación, no usar splash windows ni cargas al inicio de los programas ni cosas de esas...
Si realmente necesitas rebajar la carga... Hay mejores formas como el lazy loading.
Ya de paso, este enlace está justo encima de cada foro de esta web:
http://www.sindominio.net/ayuda/preguntas-inteligentes.html
Quizá te sirva...
kisiera saber como hacer q antes que la aplicacion empise deseo q aparesca una barra de que esta cargando hasta al 100% y despues de cargar recien se habra la aplicacion si hay un ejemplo por favor se los agradeceria