Descargarlo en incluirlo en el classpath, porque de otro modo no es posible conectar con la base de datos desde Java.

http://docs.oracle.com/javase/tutorial/jdbc/index.html
http://docs.oracle.com/javase/tutorial/jdbc/basics/gettingstarted.html
http://docs.oracle.com/javase/tutorial/jdbc/basics/gettingstarted.html#step3